Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e / ou os níveis de resistência. Os pivôs também são muito populares no mercado de divisas e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e para comerciantes de tendências e comerciantes de fuga para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos pivô são calculados, como eles podem ser aplicados no mercado FX e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias comerciais.
Calculando Pivot Points.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os preços altos, baixos e de fechamento do período anterior para uma segurança. Esses preços geralmente são retirados dos gráficos diários de um estoque, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes preferem assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um prazo menor, isso tende a reduzir sua precisão e significado.
O cálculo do livro para um ponto de pivô é o seguinte:
Pivô central (P) = (alto + baixo + fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte e resistência de primeiro nível:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Do mesmo modo, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo suporte (S2) = P - (R1- S1)
O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (Contudo, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô - por exemplo, alguns comerciantes ultrapassam os tradicionais níveis de suporte e resistência e também rastreie o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como suporte primário ou nível de resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários altos, baixos e fechados.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8 da. m. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h. m. EDT e o aberto asiático que ocorre às 7 horas da noite. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis.
O que também vemos quando os pivots comerciais no mercado FX são que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande quantidade de comerciantes jogam esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moviam mais baixos e ficaram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô.
Abre-se o mercado de mercado.
Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX é que as interrupções tendem a ocorrer em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4p. m. EDT) e o aberto asiático (7p. m. EDT) (e às vezes até durante toda a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível de pivô e o suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala.
Duas estratégias usando pontos pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e depois fizeram uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico de 30 minutos USD / CHF. USD / CHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de negociação da Ásia. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar USD / CHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter de volta abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação de doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, reverter e, em seguida, voltar a tendência para o nível de pivô. Se o preço prossegue para conduzir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como um sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível de pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é um intervalo real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico de 15 minutos GBP / CHF na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" a linha de pivô. Na maior parte, os preços foram primeiro confinados dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2a. m. EDT), GBP / CHF reagiu e quebrou acima do nível de pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7:00 da manhã da EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra por GBP / CHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF saltou do nível e se recuperou novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que "obedeça" o suporte e a resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar.
The Bottom Line.
Os comerciantes e os criadores de mercado têm usado pontos de pivô por anos para determinar níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, pois muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados a intervalos entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout encontrem os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado.
Ter uma consciência de onde esses pontos de virada potenciais estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Pivot Point Forex Strategy.
A capacidade de determinar corretamente os principais pontos do gráfico de preços é uma das condições básicas da negociação efetiva. A estratégia Forex Pivot é uma das técnicas de negociação mais simples e eficazes para os mercados de alta volatilidade intradiária.
Forex A Estratégia de Negociação de Pontos Pivot aos níveis é aplicada à análise técnica dos trinta anos do século XX e representa os pontos decisivos do mercado, permitindo construir fortes linhas de suporte / resistência. Atualmente, todos os cálculos são automatizados, mas é necessário entender que qualquer indicador pode prever pontos de virada apenas para um determinado site temporário.
Parâmetros e procedimento de cálculo.
O preço do turno, calculado como uma média dos preços de Alta, Baixa e Fechada do dia anterior, é tomado como base das criações. Além disso, o indicador técnico padrão constrói automaticamente três níveis acima / abaixo da linha central: suportes (S1, S2, S3) e resistência (R1, R2, R3):
PivotPoint = (lose + Low + High) / 3 - nível da linha central;
S1 = 2PP-Alto; S2 = P - (R1-S1); S3 = Low-2 * (High-PP) - suporta níveis;
R1 = 2PP-baixo; R2 = PP + (R1-S1); R3 = Alto + 2 (PP-L) - níveis de resistência.
Em qualquer estratégia Pivot Point, o recálculo Forex dos níveis é realizado todos os dias. Significa que, mesmo em caso de movimento da tendência média, pelo menos um deles irá provar.
Para excluir a influência do tempo interno do terminal nos cálculos, é necessário usar a alteração em uma diferença de hora local com a hora do servidor, por exemplo, GMT. Os níveis principais devem ser calculados com a mudança do início do dia - pode ser resolvido por indicadores especiais, DailyPivot_Shift, por exemplo, que contém as configurações correspondentes de tempo.
Aplicação na prática comercial.
Para a estratégia de pontos de pivô Forex, esses níveis permitem identificar uma situação de mercado e estimar aproximadamente as perspectivas, tanto no movimento de tendência quanto durante um flet (borda do canal horizontal). Considera-se que, até agora, o preço se move acima da linha central - a tendência que ascende, se abaixo - suportar. Na zona de Pivot a probabilidade de uma volta do preço é alta, e em caso de avaria - movimento pelo menos ao seguinte.
Na estratégia Pivot Forex, os níveis S1 e R1 são considerados os mais importantes, e outros (R2, R3, S2, S3) são mais usados como níveis de fechamento de itens de linha, como no caso do preço alcançado pelo mercado. uma condição de sobrevenda ou uma sobrecompra.
No movimento de tendência, a linha Pivot é usada como pontos de referência para exposição do TakeProfit / StopLoss. Teoricamente, a tendência tem de virar o terceiro passo (S3 ou R3), mas mesmo em caso de forte volatilidade do mercado, o preço atinge raramente esses níveis. Na maioria das vezes o turno (ou uma parada longa) ocorre no campo dos níveis S2-R2 - exatamente aqui é possível fixar o lucro parcialmente.
Existem modificações do indicador do Ponto Pivot que permitem exibir em um cronograma de vários períodos, por exemplo, H4, D1, W1. Então, de acordo com a estratégia Pivot Forex, em um prazo menor, é possível procurar pontos de entrada no mercado e usar níveis do período de tempo antigo como ponto de referência.
Alguns recursos de informação no bloco da análise técnica oferecem várias opções de cálculo de níveis, mas praticamente não afetam a eficiência dos sinais.
O exemplo desse indicador complexo é All_Pivot_Point, que já incluiu todos os tipos de níveis de Pivô - é suficiente nas configurações de TypePivot para especificar os parâmetros correspondentes.
Estratégia Forex Pivot Point Daily_Pivot.
Ativo comercial: GBP / USD ou outros pares de moedas com volatilidade intradiária estável. Prazo: H1 e acima. Sessão de Negociação: Europa, Europa-América. Indicador: DailyPivot_Ind2.
O indicador cria níveis de Pivô adicionais que aumentam consideravelmente a precisão dos sinais. O momento em que a hora da vela perfura (ou preocupa) o nível de resistência R0.5 (em caso de compra) ou o nível de suporte S0.5 (em caso de venda) é o ponto de entrada. Nós abrimos a transação, sem esperar pelo encerramento de uma hora de vela.
Nesta estratégia de negociação Forex Pivot Points TakeProfit, colocamos o nível R2 (no caso de compra) ou S2 (em caso de venda), mas é recomendável usar uma barra de 15-20 pontos. StopLoss coloca no nível S0.5 (em caso de compra) ou R0.5 (em caso de venda).
Caso o preço atinja o nível R1 (ou S1), fechamos 50% do valor da transação e transferimos um item de linha aberto no preto.
Recomenda-se não abrir mais do que duas transações por dia nesta estratégia Forex de Pontos Pivot. Se, após a criação dos níveis de pivô, se verificar que o preço não está entre os níveis S0,5 e R0,5, então é necessário esperar até que o preço seja incluído neste corredor e só depois disso é possível esperar repartição dos níveis S0.5 e R0.5, e, respectivamente, para abrir a transação.
Várias notas práticas.
Tradicionalmente, para a estratégia de negociação Forex do Pivot Point, são oferecidas duas opções: repartição do nível e comércio no intervalo. O mesmo nível pode desempenhar um papel de forte resistência (há uma liberação de preço) ou um papel de suporte quando o preço perfura o nível, e então, durante a correção, depende disso.
De qualquer forma, se o mercado abriu o dia acima de um ponto de rotação, então é necessário dar preferência às compras. E, pelo contrário, ao abrir o mercado abaixo do nível central - consideramos os sinais à venda.
Pontos de Pivô Padrão A estratégia de Forex é usada apenas em linhas de um dia, portanto, essa técnica é a mais útil para o comércio intradiário. Os níveis de Pivot podem usar-se como o filtro de preço para não comprar abaixo do nível forte da resistência e não vender sobre o suporte - também de fato para um escalpelamento.
As linhas Pivot podem ser aplicadas como complemento à estratégia de médio prazo da tendência - não apenas para uma entrada no mercado, mas também para a manutenção de itens de linha. Se diariamente para atualizar os níveis de destino levando em consideração os últimos eventos, a qualidade dos sinais aumentará significativamente.
Conclusão.
A estratégia de pontos de pivô clássico da negociação Forex ainda é real, mas o algoritmo de cálculo não é realmente exato por causa da simplicidade. Qualquer lance especulativo do preço ou baixa volatilidade, por exemplo, no mercado fino, pode mostrar máx / min mínimo do último dia e ainda influenciar essencialmente no cálculo do ponto atual de uma vez. Portanto, para a abertura de posição, a situação de quebra ou uma volta das linhas de Pontos Pivot deve ser confirmada por outros indicadores com certeza. De maneira bastante confiável, o indicador de pontos dinâmicos funciona em um feixe com todos os tipos de osciladores, por exemplo, stochastics padrão.
O Pivot Point Forex Trading Strategy.
A seguinte estratégia de negociação de ponto de pivô tem sido em torno de um longo tempo. Foi usado originalmente por comerciantes do chão. Esta foi uma maneira agradável e fácil para comerciantes do chão ter uma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia usando apenas alguns cálculos básicos.
O ponto de pivô é definido como o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando algumas matemáticas simples e os preços altos, baixos e de fechamento do dia anterior, uma série de pontos são definidos. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir desses preços são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um preço aberto, alto, baixo e de fechamento para o dia (alguns mercados, como o mercado cambial, estão abertos 24 horas, mas geralmente usamos horário da meia-noite (horário de Greenwich) como o aberto e tempo próximo). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).
Como muitos comerciantes seguem pontos de pivô, muitas vezes você achará que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.
Como alternativa ao cálculo de pontos de pivô por conta própria, você pode usar nossa própria calculadora de ponto de pivô.
Se você preferir calcular os pontos de pivô, estas são as fórmulas que você precisa:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.
Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)
Como você pode ver das fórmulas acima, apenas por ter os preços altos, baixos e próximos do dia anterior, você acabou com 7 pontos: 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô atual.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o preconceito para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é um negócio curto.
Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.
A idéia geral por trás dos pontos de pivô comercial é procurar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado atingir R2 ou R3, ou S2 ou S3, o mercado já estará sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser utilizados como sugestões para sair em vez de entrar.
Uma configuração perfeita seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.
Infelizmente, as coisas nem sempre são de acordo com o plano, temos que abordar cada dia de negociação o melhor que podemos. Eu escolhi um dia aleatório do passado, e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.
Em 12 de agosto de 2004, o EUR / USD apresentava as seguintes características:
Resistência 3 = 1.2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
Pivot Point = 1.2253.
Suporte 1 = 1.2209.
Suporte 2 = 1.2169.
Suporte 3 = 1.2125.
Dê uma olhada no gráfico de 5 minutos abaixo:
A linha verde representa o ponto de pivô. As linhas azuis são os 3 níveis de resistência: R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são os níveis de suporte: S1, S2 e S3.
Existem muitas maneiras de negociar esse cenário usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e demonstrar por que alguns deles são bons em determinadas situações e por que alguns deles não são.
The Breakout Trade.
No início do dia, estávamos abaixo do nível do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negociações curtas. Um canal se formou, então você estaria procurando uma saída do canal, de preferência indo para baixo. Neste tipo de comércio, você colocaria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1 (1.2209). No entanto, neste dia, S1 estava muito perto do nível de breakout, então não havia um grande lucro a ser feito no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era extremamente lucrativo neste dia não significa que não teria sido mais rentável em outra ocasião.
Scalping Com Pivot Points.
pela Walker England.
Os scalpers Forex se beneficiam de encontrar níveis de suporte e resistência. Aprenda a entrar em retrocessos Forex com pivôs Camarilla. Explosões de ação de preço de comércio usando pivôs S4 e R4 Camarilla.
Os comerciantes de Forex têm uma variedade de opções quando se trata de negociação. No entanto, os comerciantes que estão procurando identificar as oportunidades de Escalpelamento irão se beneficiar mais diretamente da identificação de ações importantes de preços entre os dias, incluindo níveis de apoio e resistência.
Abaixo, podemos ver uma tendência de baixa existente no EURNZD. Hoje vamos olhar para Camarilla Pivots e como eles podem ajudar os scalpers Forex a interpretar a ação de preços de hoje.
Então, deixe-se começar!
Aprenda Forex & ndash; EURNZD 30 Minute Trend.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Negociação com Camarilla Pivots.
Os pivôs Camarilla podem ajudar a esclarecer quais níveis técnicos serão importantes para um comerciante do dia. Os pivôs Camarilla são diferentes dos Pivots tradicionais normais. Devido a seus cálculos, os pivôs da Camarilla definem níveis de apoio e resistência muito mais próximos uns dos outros, levando-os a serem mais relevantes no dia da negociação. Quando adicionados ao gráfico, eles exibirão 4 níveis-chave de resistência (R1-4) e 4 níveis-chave de suporte de preços (S1-4)
Abaixo você encontrará várias oportunidades que os comerciantes podem procurar ao usar os pivôs Camarilla em suas negociações. Os métodos mais comuns de negociação de tendência de baixa incluem, retracement swings em R3 ou uma quebra do nível S4 estabelecido.
Aprenda Forex & ndash; EURNZD com Camarilla Pivots.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Negociando um Retracimento.
A primeira metodologia dos pivôs comerciais é procurar um retracement. Acima, podemos ver a primeira oportunidade de trocar o EURNZD no nível R3 ou resistência. Quando o preço se aproxima do nível R3 ou S3, os traders geralmente sentem que há uma chance de uma reversão iminente! Aqui, o preço subiu para a resistência durante a noite, antes de cair para mínimos frescos diários. Com R3 agindo como um teto para o preço permitido comerciantes do dia uma oportunidade de vender o mercado de volta na direção da tendência prevalecente. Este preço pode ser revertido em uma tendência de alta, com os comerciantes que procuram comprar o nível de suporte S3.
Negociando um Breakout.
A segunda metodologia de negociação da Camarilla Pivots é a procura de uma ruptura. Acima, podemos ver uma oportunidade de fuga no EURNZD após o preço quebrou o pivô de suporte S4. S4 representa a última linha de suporte diário para uma moeda. Em uma tendência de baixa, os comerciantes procurarão vender abaixo desse valor à medida que o preço atravesse os mínimos baixos. Este processo pode ser invertido para uma tendência de alta, procurando vender uma fuga acima do pivô de resistência R4.
Estas são apenas duas das maneiras mais populares de se aproximar dos pares Forex com pontos de pivô. Continuaremos esta discussão na próxima semana, enquanto revisamos a determinação das taxas de risco / recompensa usando o Pivots da Camarilla.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para entrar em contato com a Walker, envie um email para WEnglandFXCM. Siga-me no Twitter em WEnglandFX.
Novo no mercado FX? Aprenda a negociar como um profissional com o DailyFX!
Registre-se AQUI para começar a aprender Forex agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
3 Estratégias rentáveis de pontos de pivô para comerciantes de Forex.
Os pontos de pivô são um vestígio dos dias anteriores à negociação eletrônica que foram calculados manualmente no passado pelos operadores de pregão. Os pontos de pivô ainda são um elemento-chave da análise técnica para muitos comerciantes hoje e existem muitas estratégias de pivô para aproveitar esses importantes níveis de suporte e resistência horizontal.
Neste artigo, eu vou explicar como os pontos de pivô são calculados e mostrar-lhe 3 estratégias de ponto de pivô rentáveis que você pode usar para tirar proveito deles.
Como os pontos pivô são calculados?
O ponto de pivô (P) em si é simplesmente uma média do preço alto, baixo e de fechamento do dia, semana ou mês anterior (geralmente no dia anterior).
Os primeiros níveis de resistência (R1) e suporte (S1) a partir do ponto de pivô podem ser calculados multiplicando o ponto de pivô em 2 e subtraindo o baixo ou o alto, respectivamente.
Os níveis de segunda resistência (R2) e de suporte (S2) são calculados subtraindo o Low do High e adicionando ou subtraindo o resultado para / do ponto de pivô.
Finalmente, os níveis de terceira resistência (R3) e de suporte (S3) são calculados subtraindo o Low do ponto de pivô, multiplicando por 2, e depois adicionando High ou subtraindo o ponto de pivô do High, multiplicando por 2 e subtraindo então subtraindo o baixo.
Se tudo isso parecer um pouco confuso para você, não se preocupe & # 8211; Há calculadoras de ponto de pivô disponíveis on-line. Melhor ainda, existem indicadores para sua plataforma de negociação que fazem os cálculos automaticamente, como este indicador de ponto de giro para o MT4.
3 Estratégias rentáveis de pontos de pivô para comerciantes de Forex.
Abaixo estão 3 estratégias lucrativas de ponto de pivô. Os exemplos são orientados para comerciantes de Forex, mas essas técnicas também funcionam em outros mercados.
Nesses exemplos, estou usando técnicas de negociação de velas como acionadores de entrada. Outras técnicas de negociação que aproveitam tendências e reversões, como as que são ensinadas no Top Dog Trading ou Infinite Prosperity, também funcionarão bem com essas estratégias de pivô.
Nota: Um sistema de negociação como o Day Trading Forex Live não funcionará para disparadores de entrada com essas estratégias de ponto pivô porque funciona com configurações de parada muito específicas. No entanto, é mais provável que o preço seja revertido quando pontos pivô se alinham com outros sinais de negociação, independentemente da configuração.
Estratégia de Bounce Pivot Point.
O salto do pivô é uma estratégia comercial clássica. A ideia é que, se o preço estiver acima do pivot point, o sentimento do mercado é otimista. Se o preço estiver abaixo do ponto de pivo, o sentimento do mercado é de baixa.
O salto do ponto de pivô tira proveito do sentimento do mercado, compra ou venda se o preço voltar para o ponto de pivô (que historicamente é um bom suporte horizontal ou nível de resistência).
Nota: No exemplo acima, usei uma estrela da manhã, que é um forte padrão de castiçal, como meu sinal de entrada.
Estratégia de negociação de tendência de ponto de pivô.
Você também pode usar pontos de pivô e os vários níveis de suporte e resistência calculados a partir deles para negociação de tendências. A ideia é aproveitar as retrações em níveis significativos após o preço ter escolhido uma direção com base no ponto de pivô.
Se o preço romper o primeiro nível de suporte ou resistência de forma convincente, e depois retroceder, você poderá comprar ou vender o rebote desse nível de resistência.
Nota: No exemplo acima, eu usei um padrão bearish engulfing, que é um forte padrão de castiçal de baixa, como o meu sinal de entrada.
Estratégia de reversão de ponto de pivô.
O suporte ao ponto pivô e os níveis de resistência também podem ser bons lugares para fazer negócios de reversão. Se o preço está mostrando sinais de desacelerar perto do segundo ou terceiro nível de suporte ou resistência, estes podem ser bons lugares para comprar ou vender, respectivamente, & # 8211; especialmente se esses níveis se alinham com a estrutura de mercado anterior.
A ideia é que, nos níveis de suporte ou resistência 1 e 2, o preço provavelmente será estendido. Uma vez que esses níveis também são tipicamente bons níveis de suporte horizontal e resistência, eles são ótimas áreas para procurar negociações de reversão.
Nota: No exemplo acima, usei uma estrela cadente com uma vela de confirmação (que é como eu prefiro trocá-los) como meu sinal de entrada. A vela de confirmação foi um forte castiçal de baixa que se fechou no 1 / 3rd inferior do seu intervalo. A entrada foi feita quando o preço voltou ao ponto de entrada padrão.
Pensamentos finais.
Essas 3 estratégias de ponto de pivô são apenas algumas das muitas estratégias de ponto de pivô que os comerciantes usam para tirar proveito desses fortes níveis de suporte e resistência horizontal. De fato, independentemente de quais estratégias de negociação você usa, os pontos de pivô podem ser uma forte adição & # 8211; especialmente para negociação intradiária.
Cada nível de seus cálculos de ponto de pivô pode ser significativo por conta própria. No entanto, esses níveis são particularmente poderosos quando se alinham com a estrutura anterior (níveis de suporte e resistência) no mercado.
Eu não recomendo apenas pontos de pivô de negociação, mas adicionar essas estratégias de ponto de pivô aos seus outros sistemas de negociação técnica ou combiná-los com análise fundamental pode funcionar muito bem.
Espero que você tenha gostado dessas 3 estratégias rentáveis de pivô. Certifique-se de fazer backtest e demo trade quaisquer novas estratégias antes de negociá-los ao vivo. Se você tiver alguma dúvida sobre essas estratégias ou gostaria de sugerir outros, deixe um comentário abaixo.
Você ainda está procurando um sistema comercial lucrativo? Recentemente, alterei meu principal sistema comercial depois de testar um novo por mais de um ano. Venha ver por que eu mudei para Day Trading Forex Live.
Posts Relacionados.
O Carry Trade não está morto.
Negociando a Estratégia Blue Cornflower.
Dr. Barry Burns & # 8217; Top Dog Trading Course Video Review.
10 Comentários.
Oi desculpe comentar isso em um lugar muito aleatório, mas eu não consegui encontrar detalhes de contato.
Eu leio seus comentários sobre prosperidade infinita e DTFL, pessoalmente eu trabalho em tempo integral, 9-5, mas eu tenho acesso ao meu telefone para que eu possa usar MT4 durante esse período, em uma extensão razoável. Eu só queria saber o que você acha que seria melhor para mim?
Sem problemas. Eu costumava ter um formulário de contato no site, mas recebia muito spam, então me livrei dele. Você sempre pode entrar em contato comigo no Facebook, mas eu preciso ter outro formulário de contato.
Para responder à sua pergunta, Infinite Prosperity é realmente fácil de gerenciar porque é um sistema de negociação swing e as estratégias são bem simples. DTFL é muito mais envolvido.
Com o sistema Infinite Prosperity, muitas vezes você consegue seus negócios mesmo se você também não estiver nos seus gráficos no fechamento de NY. Você verá o que quero dizer se for com eles.
Eu normalmente recomendaria DTFL por causa da comunidade e suporte contínuo, mas acho que seria muito difícil trocar o sistema corretamente no seu telefone no trabalho.
Se você decidir usar a DTFL, talvez queira investigar o DTFL Pro EA. Há uma carga mensal e uma taxa de instalação associada a ela, mas ela foi projetada para trocar o sistema automaticamente com base em suas entradas antes da sessão começar.
Existem prós e contras para isso. Você pode usá-lo para trocar a sessão do Euro e dos EUA, o que é legal, mas você perderá todas as configurações dos níveis recém-formados. Tenho certeza de que também há uma curva de aprendizado. Eu não usei isso, mas alguns dos caras da DTFL estão usando isso com sucesso.
Se eu estivesse no seu lugar, sabendo o que sei sobre esses dois sistemas, acho que vou com Infinite Prosperity. Desculpe pela longa resposta. Espero que isso ajude você, no entanto.
Oi Chris & # 8211; Obrigado pelas notas sobre as estratégias Pivot Point. Eu agora entendo os benefícios de PP e táticas de negociação muito melhor.
Atenciosamente da África do Sul.
Olá novamente, Sylvester. Obrigado pelo comentário. Fico feliz por ter encontrado este site útil.
Oi Chris, Agradeço a sua visão sobre essas estratégias. Posso saber em qual prazo você baseará isso? Existe uma diferença significativa entre LTF vs HTF, pois os R e S são todos os mesmos, não importa qual TF que estamos usando. Eu vejo isso como entrando cedo ou tarde e, portanto, também o SL é mais ou menos.
Eu troco em intervalos de tempo de 15M a 1D. Tudo é mais significativo nos prazos mais altos. Além disso, o spread é uma porcentagem menor do custo de negociação em prazos mais altos.
Os comerciantes geralmente trocam os prazos mais baixos para obter mais oportunidades comerciais. A exceção é o comércio de sistemas como o Day Trading Forex Live, onde usamos o prazo de 15M para obter uma visão mais detalhada de como o dinheiro inteligente está movendo o mercado.
Dito isto, se o mercado vai se mover como você prevê, normalmente você obterá um ponto de compra ou venda melhor nos intervalos de tempo mais baixos, como você mencionou.
Muito obrigado por compartilhar Chris. Muito aprecio isso.
Sem problemas. Obrigado pela leitura.
Que livro. Bem feito. Amando isso.
Você espera sinal de ação de preço antes de entrar em um comércio?
Obrigado pelas amáveis palavras, Anthony. Quando você diz "livro" & # 8221; você está se referindo ao meu e-book gratuito ou apenas ao meu desarranjo geral? ri muito.
A maioria das negociações que faço hoje é com o sistema Day Trading Forex Live. É relativamente fácil e eu gosto dos retornos versus o tempo que tenho para colocar nele. Dito isto, mesmo a DTFL usa uma entrada de ação de preço proprietária chamada "fechamento de confirmação # 8220" e # 8221 ;.
Se eu ainda estivesse tão com fome quanto antes, provavelmente continuaria a trocar DTFL no Euro e Pound enquanto misturava mais algumas estratégias em um punhado de outros pares. Então, novamente, muitos dos outros membros apenas negociam DTFL em um punhado de pares.
Se DTFL não fosse uma opção, eu estaria negociando padrões de castiçais e divergência MACD, onde eu usaria meus sinais e padrões favoritos de candelabros como disparadores de entrada.
Espero que responda a sua pergunta. Obrigado pela leitura e boa sorte!
Grupo de Treinamento Forex.
Os Pivot Points são um tipo de suporte e níveis de resistência que são usados por muitos comerciantes intradiários e de curto prazo. Ao negociar pontos de pivô, muitas das mesmas regras estão em vigor como com outros tipos de suporte e técnicas de negociação de resistência.
Muitos comerciantes observam atentamente os pontos de pivô diários, pois são considerados níveis fundamentais no prazo intradiário. Iremos através dos aspectos básicos dos Pontos de Pivot Forex e discutiremos algumas estratégias de negociação que podem ser usadas com pontos de pivot diários.
O que são os Pivot Forex?
Pontos de pivot Forex são calculados níveis de preços horizontais no gráfico. Esses níveis mostram áreas potenciais onde o preço pode reverter, especialmente durante o primeiro toque desses níveis. Muitos traders de Forex tomam suas decisões de negociação intraday com base em níveis diários de pivot e, como tal, é importante que os traders intraday observem atentamente a ação de preço nesses níveis.
Como calcular pontos pivô.
O cálculo do ponto Pivô Padrão é bastante simples. Requer apenas três números - próximo, alto e baixo.
Primeiro, devemos calcular o principal ponto de pivô diário. A fórmula para isso:
Pivot Point (PP) = (Daily High + Daily Low + Close) / 3.
Uma vez que o mercado Forex é um mercado 24/5, há alguma confusão quanto a qual tempo usar para a abertura e fechamento diário do mercado. A maioria dos comerciantes de forex usa as 11:59 PM (23:59) GMT para horário de fechamento do mercado Forex e às 12:00 da manhã (00:00) GMT para o horário de abertura do mercado Forex. Ao fazer isso, você pode separar as sessões diárias de negociação entre si.
Quando você obtém o PP, você pode começar a calcular os outros pontos de pivô superiores e inferiores. Estes são chamados de níveis de resistência de primeiro e segundo níveis, e primeiro, segundo, terceiro, níveis de suporte de pivô.
Calculando a Primeira Resistência e Suporte ao Pivô.
Como você agora possui o ponto de pivô básico, agora você pode calcular o primeiro suporte e resistência.
R1 = (2 x Pivot Point) - Daily Low.
S1 = (2 x Pivot Point) - Daily High.
Calculando o Suporte e Resistência do Segundo Pivô.
R2 = Ponto Dinâmico + (Diariamente Alto - Diariamente Baixo)
S2 = Pivot Point - (Daily High - Daily Low)
Calculando o suporte e a resistência do terceiro ponto de articulação.
R3 = Diariamente Alto + 2 x (Ponto Dinâmico - Diariamente Baixo)
S3 = Daily Low - 2 x (Daily High - Ponto Dinâmico)
Passamos pelos cálculos acima, para que você possa entender como esses níveis são calculados. Vamos agora discutir algumas maneiras rápidas de calcular pontos de pivô sem ter que fazer os cálculos manuais diariamente.
Adicionando Pontos Pívotos ao Seu Gráfico.
Quando você aplica o ponto de pivô básico e os três suportes e resistências, haverá 7 níveis diferentes. Como você viu acima, pode ser um pouco tedioso realizar os cálculos manualmente. Existem diferentes opções para obter os pontos de pivô sem fazer os cálculos acima manualmente.
Calculadora de Pontos Pivot.
Existem muitas calculadoras online de pontos de pivô na net. Quando você abre uma calculadora de ponto de pivô, você precisará adicionar as três variáveis de ação de preço. Estas são as altas diárias, as baixas diárias e as altas. Quando você adiciona estes três, você simplesmente clicará em um botão "calcular" e você receberá instantaneamente seus pontos de pivô. Depois de ter isso, você pode simplesmente plotar as linhas de pivô em seu gráfico de negociação dentro de sua plataforma de negociação.
Indicador de Ponto Pivot.
A maioria dos softwares de negociação disponíveis hoje terá um indicador de pivô que calculará automaticamente esses níveis para você e os plotará no gráfico. Primeiro, verifique a lista de indicadores que sua plataforma de negociação oferece. Se você não possui um indicador de pivô, você deve fazer alguma pesquisa.
Você pode encontrar muitos indicadores de ponto de pivô on-line, que você pode simplesmente adicionar à sua plataforma. Navegue pela rede e você definitivamente encontrará um indicador de ponto de pivô disponível, geralmente, gratuitamente em algum lugar. Você pode ter que importar o indicador e extrair os arquivos na pasta de indicadores da sua plataforma de negociação. Depois de ter feito isso, você poderá aplicar o indicador de ponto de giro diretamente em seu gráfico. Quando você traça seu indicador de ponto de pivô em seu gráfico, você deve ver algo como isto:
Este é o gráfico de 30 minutos do EUR / USD 2, 3 e 4 de março de 2016. As linhas horizontais no gráfico são os pontos de pivô. A linha azul é o ponto central do pivô. As linhas acima do ponto de pivô principal são R1, R2 e R3. As linhas abaixo da linha azul são S1, S2 e S3, (S2 e S3 não são visíveis).
Nós também colocamos três linhas verticais no gráfico. Essas três linhas separam os diferentes dias de negociação. Observe que os níveis de pivô de cada dia de negociação são alinhados de forma diferente. Isto é assim, porque cada dia de negociação tem diferentes valores diários altos, baixos e próximos. Desta forma, os níveis de pivô também são diferentes. É por isso que há uma mudança rápida nos níveis das linhas de pivô para cada dia de negociação.
Trading Pivot Points.
Existem algumas regras básicas ao negociar pontos de pivô.
Seja tolerante quando o preço estiver abaixo do ponto de pivô principal. Seja otimista quando o preço estiver acima do ponto principal do pivô. Vá em frente se o preço saltar de S1, S2 ou S3. Vá curto se o preço saltar de R1, R2 ou R3.
Uma vez que discutimos a estrutura dos pontos de pivô e a forma como são calculados, agora é hora de demonstrar troca de pivô usando alguns exemplos de gráficos.
Dê uma olhada na imagem abaixo:
Este é o gráfico por hora do USD / JPY para 29 de fevereiro - 4 de março de 2016. O gráfico mostra a ação do preço dos pontos de pivô por 5 dias consecutivos.
Os círculos mostram momentos em que o preço se consolida e hesita na área de um ponto de pivô. As setas mostram momentos em que o preço encontra apoio ou resistência em torno de um ponto de pivô.
Neste exemplo, vemos o preço hesitar em torno de um nível 4 vezes e, em 8 casos, temos uma reversão de preço após a interação com um ponto de pivô.
Estratégia de Negociação Pivot.
Agora que vimos pontos de pivô em ação, agora vamos recorrer à aplicação de algumas estratégias de negociação de ponto de pivô.
Pivot Points de Negociação com Ação de Preço.
Em primeiro lugar, vou mostrar-lhe como usar pontos de pivô como parte de uma estratégia de negociação de ação de preço puro, sem a ajuda de qualquer indicador de troca adicional. Contaremos com regras de fuga regulares para entrar no mercado. Se inserimos o mercado em um breakout, vamos colocar uma perda de parada abaixo do ponto de pivô anterior. Nós direcionaremos o segundo nível do ponto de pivô após o breakout.
Dê uma olhada neste gráfico:
Este é o gráfico H1 do GBP / USD para 28 de janeiro - 5 de fevereiro de 2016. Há dois breakouts através do nível de PP, que podem ser negociados.
O primeiro desdobramento através da linha de pivô azul vem no início do gráfico. Um poderia encurtar o GBP / USD. Uma ordem de perda de parada deve ser colocada diretamente acima de R1 - o primeiro nível de pivô acima do ponto de pivô principal. O alvo deve ser S2 - o segundo nível abaixo do ponto de pivô principal.
É muito importante enfatizar que, se o seu comércio for realizado da noite para o dia, os pontos de pivô provavelmente mudarão para o próximo dia. Desta forma, sua perda e objetivo podem ser ajustados para refletir os novos níveis.
De acordo com o exemplo de negociação acima, cerca de seis horas após a negociação a descoberto no par de par GBP / USD, o preço atinge a meta, que era de cerca de 138 pips de lucro potencial.
O preço começa a aumentar depois de atingir o alvo. No meio do próximo dia de negociação, o GBP / USD quebra o ponto de pivô principal na direção bullish. Esta é uma boa oportunidade de longa posição. Se você quiser aproveitar esta longa oportunidade, você deve colocar sua ordem de perda de parada logo abaixo S1, que não está visível na imagem neste momento específico. Ao mesmo tempo, seu alvo deve estar em R2.
Depois de quebrar o ponto de pivô principal, o preço começa a aumentar e ele passa por R1. No dia seguinte, os níveis de pivô são diferentes. O preço diminui até o ponto de pivô central e até fecha uma vela abaixo. No entanto, a vela é um martelo de alta, que é uma formação de vela de rejeição. Isso sugere que o comércio deve permanecer aberto. Além disso, a perda de parada abaixo de S1 ainda está intacta. O preço inicia então uma consolidação que dura até o final do dia de negociação.
Quando o próximo dia de negociação chegar, os pontos de pivô serão reajustados novamente e estarão mais apertados. O ponto de pivô principal é maior. O preço testa o ponto de pivô principal como um suporte novamente e salta para cima. Em seguida, o GBP / USD entra em uma tendência de alta e o alvo em R2 é alcançado.
Observe que depois de atingir o alvo, o GBP / USD fecha uma vela acima de R2. Isso implica que a tendência de alta pode continuar, o que coloca na mesa uma terceira oportunidade de negociação. Se você for longo aqui, você deve fazer uma parada logo abaixo de R1. Uma vez que o comércio é longo e está aberto em um breakout através de R2, a ordem do limite de destino deve ser colocada em algum lugar acima de R3 (não temos nível R4). Você também pode usar suas próprias regras de ação de preço para determinar quanto tempo você deve permanecer no comércio.
Trading Pivot Points com MACD.
Nesta estratégia de negociação pivot, incluirei o indicador de divergência da convergência média móvel (MACD). O objetivo dessa estratégia é combinar um ponto de pivô ou saltar com um cruzamento MACD ou divergência. Quando você combina sinais de ambos os indicadores, você deve entrar no mercado na direção respectiva. Um stop loss deve ser usado nesta estratégia de negociação da mesma forma que na estratégia anterior. Sua parada deve estar localizada no nível de pivô anterior. Você deve permanecer no comércio até o MACD fornecer um cruzamento oposto. A imagem abaixo tornará a imagem mais clara para você.
Este é o gráfico H1 do USD / CAD para 19 a 26 de fevereiro de 2016. A imagem mostra uma oportunidade longa e duas posições curtas. Os sinais são baseados em fuga de ponto de pivô e cruzamentos MACD.
Começamos com a primeira oportunidade comercial que é curta. As linhas MACD cruzam-se para baixo e obtemos o primeiro sinal para uma eventual tendência de baixa. Poucas horas depois, vemos o preço atravessando o ponto de pivô principal, que é o segundo sinal de baixa nesse caso. Pode-se agora reduzir o USD / CAD com base nessa estratégia de negociação. Uma perda de parada deve ser colocada diretamente acima do ponto de pivô R1, conforme mostrado na imagem.
O preço inicia um movimento descendente. No entanto, vemos uma correção para o ponto de pivô principal (primeira seta preta). O preço, em seguida, salta do nível de PP e a diminuição continua. A segunda hesitação na tendência de baixa leva a uma linha de alta das linhas MACD e o negócio deve ser fechado. Um poderia ter feito 53 pips desse comércio.
Observe que poucas horas após o cruzamento MACD de alta, o preço muda acima do ponto de pivô principal. Existem dois sinais correspondentes provenientes do PP e do MACD. Isso parece uma boa oportunidade longa que pode ser negociada. Neste caso, a perda de parada deve estar localizada logo abaixo do ponto de pivô S1. O preço começa a aumentar e o MACD começa a tendência em uma direção de alta. No meio do próximo dia comercial, as linhas MACD interagem na direção descendente. Isso deve ser tomado como um sinal de fechamento. O longo comércio teria gerado lucro de 57 pips.
O preço aumenta para R1 e começa a aproximar-se desse nível de resistência. De repente, o USD / CAD salta em uma direção descendente. Ao mesmo tempo, as linhas MACD cruzam em direção bearish também. Esta é outra combinação de dois sinais dos pontos de pivô e do MACD, que é uma oportunidade de posição curta. O preço muda imediatamente abaixo do nível PP e continua a diminuir rapidamente. Uma correção ocorre depois e as linhas MACD quase se cruzam em direção bullish. No entanto, não há uma leitura de alta proveniente do MACD e o comércio deve ser realizado. Os preços continuam a descer. A próxima hesitação na tendência de baixa leva a uma linha de alta no MACD, que deve ser tomada como um sinal de saída. Este comércio teria gerado lucro de 235 pips em cerca de dois dias.
Conclusão.
Os pontos pivô são níveis importantes do gráfico intradía, que atuam como áreas de suporte e resistência. Os pontos pivô são considerados muito objetivos, pois são calculados usando uma fórmula precisa. A configuração básica do ponto de pivô inclui um nível de pivô básico (PP) com três níveis de resistência acima (R1, R2 e R3) e três níveis de suporte abaixo (S1, S2 e S3). Os pontos pivô são calculados usando o diário alto, baixo e próximo do par Forex. Para definir intervalos de tempo diários, muitos comerciantes definem o fechamento do dia de negociação Forex para: Início: 00:00 AM GMT Fim: 11:59 PM GMT Todos os dias de negociação o PP, R1, R2, R3, S1, S2 e S3 mudam a localização, porque o diário alto, baixo e próximo são diferentes todos os dias. Há muitas calculadoras de ponto de giro, o que facilitaria significativamente a maneira como você extrai seus dados dinâmicos. Existem indicadores de pivô prontos para usar, que se adaptam à sua plataforma de negociação. Você deve sempre usar uma ordem de stop loss quando trocar pontos de pivô. Um bom lugar para colocar sua parada é o nível de pivô anterior do que você usa para entrar no mercado. Você deve ter lucro depois que o preço atravessa duas áreas pivô, ou com base em outras pistas de ação de preço ou um sinal indicador de confirmação. Dois métodos para negociar pontos de pivô são: Pivô de Negociação com pontos de Pivô de Negociação de Preço com MACD.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
No comments:
Post a Comment